国金基金马芳：关注超额稳健性 主动量化基金大有可为
来源：上海证券报·中国证券网时间：2023-06-26 13:32:52
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量化基金最近成为市场关注焦点。Choice 数据统计，截至6月中下旬，808只量化基金（份额分开计算）近一年有552只产品取得正收益，获取正收益的量化基金比例为68.32%。与此同时，超7成权益类基金近一年呈现亏损状态。
在国金基金量化投资事业部副总经理兼基金经理马芳看来，主动量化投资策略关注超额的稳健性。即使是量化多头产品，预期也是通过相对收益的积累，力争获取产品层面的良好收益。
在她看来，追求超额收益主要取决于两个方面：一是收益来源的多样性，更能适应多变的市场环境，力争使超额表现相对稳健；二是持仓分散度高，避免押注单一风格或者行业带来的较大波动。
就国金基金量化产品而言，在主动量化基金中取得较好业绩表现。Choice数据显示，截至6月中下旬，国金量化多因子、国金量化多策略近一年收益为20.85%、13.61%；近三年收益分别为81.05%、58.31%。
据马芳介绍，国金公募量化策略脱胎于成熟的专户策略，专户产品多以绝对收益为导向，对策略超额的稳定和持续性要求比较高，经过近六年时间的实盘运作，其超额体现了稳定持续的特征。同时，国金量化策略以技术为特色，模型具有较强的迭代优化驱动力。此外，量化多头产品相比赛道型产品波动更小，出现极端收益的可能性较小。
（文章来源：上海证券报·中国证券网）
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